tarumiです。

一部抜けがありました。
doneを宣言とHANDLERの設定しとかないとまずいようです。

DECLARE done INT DEFAULT 0;
> DECLARE myCur CURSOR FOR SELECT * FROM HOGEHOGE;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '02000' SET done = 1;
> REPEAT
>   FETCH myCur INTO 変数、変数・・・;
>   IF NOT done THEN
>    処理色々。
>   END IF;
> UNTIL done END REPEAT;

以上です。